Индикаторы технического анализа: виды, применение и стратегии торговли

Что такое индикатор форекс описание

Индикатор технического Анализа

Компьютерные индикаторы – относительно молодое направление технического анализа, однако на сегодняшний день такие инструменты являются наиболее популярными, особенно у начинающих трейдеров. Индикаторы в большинстве своем отличаются простотой и наглядностью, максимально облегчая работу трейдера и подавая четкие сигналы на вход в рынок. Разберемся поподробнее, какими еще преимуществами обладают компьютерные индикаторы, и как наиболее эффективно использовать их в форекс-трейдинге.

Индикаторы теханализа: что это такое и каковы их ключевые особенности

Индикаторы технического анализа, или компьютерные индикаторы – это инструменты, которые производят определенные расчеты по заданным формулам на основании показателей графика цены, а затем автоматически выдают результат. Чаще всего индикаторы выглядят как графические построения (линии, гистограммы и т. д.), которые наносятся на график в автоматическом режиме.

В основе каждого индикатора лежит формула, переменными в которой выступают значения графика цены. Некоторые параметры пользователь может настроить самостоятельно. После того, как все параметры и значения определен, индикатор накладывается на график, а трейдер получает наглядный сигнал на вход в рынок или выход из сделки.

Автоматизм в расчетах – главная особенность компьютерных индикаторов. Благодаря этому на график в считанные секунды могут быть нанесены сложнейшие построения. Именно благодаря появлению компьютерного анализа появилась возможность создания автоматических торговых систем, различных советников и роботов.

Виды индикаторов

Существует несколько категорий индикаторов технического анализа, которые применяются для торговли как на Forex-инструментами, так и CFD на акции, товарными фьючерсами и даже криптовалютой. Инструменты каждой категории выполняют определенную функцию, и именно поэтому наиболее эффективна торговля по стратегии, включающей различные виды индикаторов.

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы позволяют определить текущее направление тренда, а также вовремя заметить момент разворота тенденции. Как правило, трендовые индикаторы выстраиваются непосредственно на графике, и движутся параллельно цене, периодически пересекаясь с ней и меняя свое положение. Такие пересечения чаще всего сигнализируют о смене тренда.

Помимо определения господствующей тенденции, а значит, сигнала о том, к какую сторону нужно открывать сделку, трендовые индикаторы помогут в нужный момент выйти из рынка. Как только цена разворачивается и меняет свое направление, трендследящий индикатор сообщает об этом, и трейдер успевает закрыть позицию до того, как прибыль от движения будет потеряна.

Индикаторы-осцилляторы

Осцилляторы – вторая по популярности категория индикаторов. Обычно они устанавливаются в отдельном окне под графиком, и их показания относительны. Как и трендовые индикаторы, осцилляторы выстраиваются на основании цены, однако их собственные значения не соответствуют ценовым, и колеблются в определенном диапазоне (чаще всего 0/100 или +100/-100).

Относительность значений индикаторов – главная особенность, на которой построены самые эффективные стратегии торговли (например, по дивергенциям). Чаще всего осцилляторы помогают выявить моменты перекупленности/перепроданности рынка, а также силу тренда. Если трендовые индикаторы помогают трейдеру понять, когда нужно открывать сделку, то осциллятор еще и подскажет, когда от входа в рынок лучше воздержаться.

Индикаторы объемов

На Форекс, в отличие от фондового рынка, практически невозможно определить реальные объемы торгов, поэтому индикаторы объемов имеют свои особенности. Некоторые инструменты анализируются тиковый объем – частоту изменений цены за определенный временной интервал. Это позволяет оценить интенсивность торговли, хоть и не дает информации о денежных объемах. У некоторых брокеров есть собственные индикаторы объемов, позволяющие объективно оценить позиции трейдеров конкретной компании, но не дающие информации обо всем рынке.

Вам будет интересно  Стратегии Форекс – Портал TradeLikeaPro

В целом, индикаторы объемов помогают определить интерес инвесторов к определенному активу, а также понять, вызвано изменение цены реальным интересом инвесторов или исключительно спекулятивными манипуляциями.

Информационные индикаторы

В эту категорию входят инструменты, которые предоставляют пользователям информацию, но не выдают прямые сигналы на вход в рынок. Например, информационным индикатором может быть виджет с размером актуального спреда (в торговой платформе МТ 4 спред приходится рассчитывать самостоятельно, что требует времени). Также информационным индикатором является мини экономический календарь, сообщающий о выходе важных новостей прямо в торговом терминале.

Возможно, это не все категории индикаторов, так как это направление анализа постоянно развивается, разрабатываются новые инструменты, а уже существующие модифицируются и обретают новые возможности. Однако эти категории является самыми основными, и именно с индикаторов этих типов стоит начинать изучение компьютерного анализа начинающему трейдеру.

Самые популярные индикаторы теханализа

Самым популярным и основным индикатором теханализа по праву считается скользящая средняя (Moving Average). Более половины стратегий с применением индикаторов включают в себя также и МА.

Скользящая средняя

При этом скользящая средняя – самый просто индикатор. Это кривая линия, которая в каждой точке является средним арифметическим определенного количества значений цены за заданный период. МА является усредненным показателем самой цены, и ее направление на графике считается более объективным трендом.

Индикатор MACD относится к категории осцилляторов, хотя иногда его считают трендовым. MACD строится в отдельном окне под графиком, и определяет степень схождения и расхождения двух скользящих средних с разными периодами. Это расхождение отображается в виде диаграммы, и чем выше столбцы, тем больше расстояние между МА, а значит, сильнее тренд.

MACD

Столбцы гистограммы также определяют направление тренда (вверх или вниз), а их пересечение со скользящей средней самого индикатора дает базовые сигналы. Также сильным сигналом этого индикатора является дивергенция с графиком цены.

Еще один популярный осциллятор – Stochastic Oscillator. Он состоит из двух линий, одна из которых показывает отношение текущей цены к предыдущим значениям за определенный период, а другая является скользящей средней перовой.

Стохастик

Стохастик – один из самых резких осцилляторов. Его удобно использовать в качестве фильтра для трендового индикатора и отсеивать ложные сигналы, однако торговля по одному только Stochastic Oscillator может привести к отрицательной динамике и убыткам.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – трендовый индикатор, состоящий из скользящей средней и двух линий, являющихся динамическими уровнями поддержки и сопротивления. Помимо направления тренда, ВВ определяет также волатильность актива.

Bollinger Bands

Основным сигналом этого индикатора является пересечение графиком цены одной из крайних линий Bollinger Bands. По статистике, цена 95% времени находится внутри диапазона, ограниченного линиями, поэтому их пересечение сигнализирует о сильном отклонении, за которым вскорости может последовать откат.

Осциллятор Индекс относительной силы (RSI) во многом похож на Стохастик, однако его колебания внутри диапазоны более спокойны, а сигналы более редки. Кроме того, этот индикатор состоит из одной линии, и не имеет собственной МА.

RSI

Сигналы RSI аналогичны сигналам Стохастика: выход из зон перекупленности/перепроданности, дивергенция с графиком цены. Индикатор наиболее эффективен в качестве фильтра.

Стратегия EMA + RSI + Стохастик

Для того, чтобы лучше оценить эффективность индикаторов теханализа, рассмотрим торговую стратегию с применением сразу нескольких инструментов.

Для этого необходимо установить на график 2 экспоненциальных скользящих средних с периодами 5 и 10, RSI c периодом 14 и уровнем 50, а также Стохастик с параметрами 14, 3,3 и уровнями 80 и 20.

Сделки открываются при следующих условиях:

  1. Если быстрая ЕМА пересекает медленную снизу вверх, RSI находится выше уровня 50, а Стохастик не поднялся выше уровня 80 – открывается позиция на покупку.
  2. Если быстрая ЕМА пересекает медленную сверху вниз, RSI находится выше уровня 50, а Стохастик не перепродан – открывается сделка на продажу.
Вам будет интересно  Описание и назначение индикаторов рынка Форекс.

Сделка на продажу по стратегии

EMA 5 пересекает EMA 10 сверху вниз
RSI ниже уровня 50
Стохастик не перепродан

Выход из сделки можно осуществлять по двум из трех обратных сигналов: например, если после продажи RSI поднимется выше 50, а быстрая MА пересечет медленную снизу вверх.

Стратегия лучше подходит для среднесрочной торговли на таймфреймах Н4-D1.

Преимущества и недостатки инструментов компьютерного анализа

Индикаторы теханализа – это огромная категория инструментов, каждый из которых обладает собственными достоинствами и недостатками. Каждый вид индикаторов имеет свои особенности: например, трендовые индикаторы зачастую запаздывают, но их сигналы более надежны, чем сигналы осцилляторов, которые считаются опережающими.

У большинства индикаторов есть одно главное преимущество: благодаря автоматическому расчету они существенно упрощают трейдерам задачу, поставляя четкие и однозначные сигналы. Некоторые индикаторы вообще освобождают трейдера от обязанностей аналитика, и все, что от него требуется – вовремя нажимать «купить» или «продать».

С другой стороны, чем более автоматизирован и узконаправлен индикатор, тем быстрее он устаревает и перестает показывать положительную динамику. Отсюда и возник стереотип о том, что абсолютно прибыльных систем не существует – на самом деле, они есть, просто прибыльными остаются очень короткий промежуток времени. С другой стороны, графический и свечной анализ, требующий от трейдеров не только богатого опыта, но и определенной креативности, остается актуален уже многие десятки лет.

Индикаторы будут полезны начинающим трейдерам как стартовый инструмент, а также любителям автоматической торговли. Трейдеры, владеющие базовыми навыками программирования, часто создают собственные индикаторы и модифицируют уже существующие. Тем самым они получают преимущество перед другими участниками торгов и, пусть и на краткий период, имеют возможность зарабатывать больше с меньшими рисками.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Что такое индикатор

Что такое индикатор форекс

Большую часть работы трейдера занимает технический анализ рынка. Анализируя графики, трейдеры ищут и используют закономерности, которые помогают определить настроение рынка, а так же моменты входа и выхода из сделки. Используя пустой график трудно выявить эти закономерности, а порой просто не возможно. Решают эту проблему индикаторы, которые выявляют эти закономерности и обозначают их на графике в виде понятных, и легко анализируемых элементов, например стрелок или линий. В данной статье мы определим что такое индикатор, и на какие типы они делятся.

Что такое индикатор и как он работает

Индикатор — это один из видов прикладных программ работающих в клиентском терминале и предназначен он для отображения на графике каких либо закономерностей, заданных в его алгоритме. Индикатор в отличие от советника,- не умеет производить торговые операции и заточен только для выполнения расчетов и отображения своих данных на графике. Конечно вести расчеты и отображать данные можно и при помощи советника, но например отобразить кривую линию в отдельном подокне графика советник не сможет, так как набор функций для кодирования, этого не предусматривает этого.

Все индикаторы работают на основе заложенного алгоритма, и подавляющее их большинство использует для расчетов показания свечей (баров) на графике (Open, Close, High, Low).

Рассмотрим для примера самый простой на наш взгляд технический индикатор — Moving Average (MA). Данный индикатор рассчитывает среднее значение цены за определенное количества свечей, и отображает эти данные в виде скользящей линии. Moving Average усредняет все мелкие колебания сглаживая шум рынка, и по линии MA, трейдер без труда определит направление текущего тренда. Данный индикатор является производным от графика, и по этому его сигналы будут всегда запаздывать. Но это не убавляет его популярности, MA с успехом используется во многих индикаторах как исходное значение, например в индикаторе Stochastic. Ну и конечно же используется в торговых стратегиях, например пересечение двух MA с разными периодами — классический сигнал для открытия сделки.

Вам будет интересно  Прибыльные дневные торговые стратегии: Кочевник, Бабочка и другие

Типы индикаторов

Существует огромное количество индикаторов и с каждым днем их становится все больше. Но не все индикаторы будут полезны конкретному трейдеру, какие именно использовать в торговле, зависит от торговой стратегии.

В Метатрейдере индикаторы классифицируются на три категории:

  • Трендовые — это индикаторы направления тренда, и практически все индикаторы данного типа отображаются на основном графике. Данный тип относятся к отстающим индикаторам и используется в основном только как подтверждающий индикатор. Использовать его в качестве основного сигнала для входа и выхода рекомендуется только на рынках с частыми и долгосрочными трендами.
  • Осцилляторы — это индикаторы перекупленности и перепроданности рынка и отображаются они в подокне основного графика. Использование данных индикаторов основано на том что цена не может бесконечно идти в одну сторону и рано или поздно рынок будет перекуплен или перепродан, и цена развернется. Именно об этом и сигнализирует осциллятор, и по этому данный тип относится к опережающим индикаторам. Осцилляторы рекомендуется использовать на флетовых рынках, где нет долгосрочных односторонних движения цен. Так же можно использовать и на трендовых рынках, но только для определения откатов главного тренда.
  • Индикаторы объема — данный тип индикатора показывает объем сделок на конкретном участке графика. При этом надо учитывать что для рынка Форекс этот объем измеряется не в лотах, а в количестве тиков на определенное время. Используют эти индикаторы для определения активности трейдеров. Например если во время начала тренда активность трейдеров повысилась, то скорее всего тренд продолжит свое движение.

Кроме этих типов можно выделить еще один, информационные индикаторы — они не анализируют график на предмет направления тренда, а просто отображают различные виды данных. Например новости, время сессий, размер спреда, количество открытых ордеров и т.п.

Применение индикаторов

При использовании индикаторов следует знать что некоторые индикаторы перерисовывают свои показания. К примеру, стрелочный индикатор нарисовал стрелку вверх, что означает купить и трейдер следует этому сигналу и открывает ордер buy. И если после этого цена резко пойдет вниз, то это может повлиять на расчеты индикатора и если по последним расчетам индикатора сигнала buy уже нет — то он удалит эту стрелку. В итоге: стрелки нет, а позиция buy осталась, такая ситуация называется ложный сигнал. Надо тщательно тестировать эти моменты, бывают случаи что общий профит всех сделок, включая открытых по ложным сигналам выходит в плюс. И это хорошо, остается только организовать в какой момент закрывать эти ложные входы. Но если итог будет минус, нужно использовать сигналы только на закрытых свечах, обычно они не перерисовываются, так как на этих свечах цены уже не меняются.

Не стоит оценивать индикатор только прокручивая график истории, так вы не увидите сам момент формирования сигнала. Проверять индикатор следует в тестере стратегий, просто запустите индикатор в тестере и понаблюдайте как он обрисовывает свои линии или стрелки и вы сразу поймете нужен вам этот индикатор или нет.

Заключение

Безусловно индикатор это помощник номер один в техническим анализе, но не стоить впадать в крайность и обвешивать график десятками индикаторов. Возможно мы ошибаемся, но наш опыт показывает, увеличивая число индикаторов-фильтров в стратегии вы просто уменьшаете количество сигналов, а их качество остается примерно на том же уровне. Наиболее оптимально будет один индикатор для сигнала и один индикатор для фильтра.

Источник https://www.avatrade.ru/education/trading-for-beginners/indikator-tehnicheskogo-analiza

Источник https://forexmq.ru/nachinayushhim-trejderam/chto-takoe-indikator-foreks

Источник

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Предыдущая статья Forex Club — брокер, отзывы о — PROFOBZOR %
Следующая статья Как инвестировать в сайты: в какие можно и стоит ли вкладывать деньги?