Что такое лот в форексе. Как сделать расчет лота на рынке Форекс и зачем?

Помимо Форекса затронем и фондовый рынок. На нем объем позиции зависит от конкретной площадки и бумаг компании. Тем, кто собирается начинать работать с акциями, это нужно учитывать.

Лот на Форекс

Термин этот обозначает объем позиции. Условились считать, что 1 лот равен 100 тыс. единиц базовой валюты в паре (базовая – та валюта, которая идет на первом месте в обозначении валютной пары). Примеры:

• 1 лот по EURUSD равен €100 000 или $113 630 (курс евро к доллару на момент подготовки материала – 1,1363).
• 1 лот по GBPUSD равен уже £100 000, с учетом текущего курса $1 = 1,3203 в долларах лот составит $132 030.
• по USDJPY все проще – лот равен $100 000.
• По кроссу, например, AUDNZD 1 лот обозначает 100 000 австралийских долларов, с учетом курса AUD к американцу эта сумма равна $70 757.

Дробные единицы

Помимо стандартного объема в 100 тыс. единиц валюты используются и дробные его значения:

• Мини. Что касается того, какому объему валюты на Форекс равен мини лот, то по сравнению со стандартным или классическим он снижен в 10 раз и равен 10 000 единицам базовой валюты.
• Микро – единица объема в этом случае снижена до 1000.

С тем, чтобы снизить входной порог, брокеры позволяют торговать с плечом, то есть используются заемные средства, которые компания на время выдает трейдеру. На сайте скоро появится статья о том, как использовать кредитное плечо, рекомендую с ней ознакомиться.

Брокеры открывают так называемые центовые счета с тем, чтобы трейдеры могли потренироваться торговать реальными деньгами без крупных вложений. Для наглядности приведу характеристики сделки на продажу объемом 1 лот для обычного, мини и микро-счета по паре EURUSD. Как видите, все показатели просто уменьшаются в 10 и в 100 раз соответственно. С одной стороны, получаем меньшую нагрузку на депозит, с другой – профит тоже уменьшается.

Как рассчитать размер лота на форексе: калькуляторы для расчета

Единого способа, как рассчитать лот на Форекс, нет, поскольку принципы расчета могут отличаться как минимум из-за разных подходов к составлению формулы. Потому для экономии времени лучше пользоваться калькуляторами.

Важно: большинство калькуляторов включают в себя такие основные параметры, как цена открытия/закрытия позиции, валютная пара, кредитное плечо. Дальше начинаются нюансы. Калькуляторы на сайте брокеров удобны тем, что учитывают возможные (скрытые) комиссии, которые закладываются в «потенциальный убыток». Ручные формулы и калькуляторы на специальных сайтах учитывают процент риска.

• Калькулятор трейдера брокера Альпари

Калькулятор рассчитывает потенциальную прибыль, а не размер лота. Причем стоимость пункта в формуле брокера — это отдельная формула, принцип которой вынесен в отдельный раздел. Также в формуле учитываются маржинальные требования в соответствии с условия ми брокера по каждому счету. Калькулятор будет удобен для тех, кто ориентируется на определенный размер прибыли, «подгоняя» размер лота.

• Калькулятор трейдера брокера Forex4you

Еще более запутанный калькулятор, чем у Альпари. Он также рассчитывает свопы и спреды на основании введенного лота. То есть делает расчет «от противного». Но и здесь в формуле большую роль играет тип счета и его торговые условия.

Я привел в пример только 2 брокеров навскидку. Для проверки калькуляторов трейдера предлагаю простую и понятную формулу:

• R — процент от суммы депозита, которым готов рисковать трейдер (рекомендуется 1-2%, но не более 5%);
• В — баланс счета (остаток на счету);
• Т — коэффициент по сделке («-1» — для короткой позиции, «+1» — для длинной);
• Р1 — цена открытия, Р2 — цена закрытия (уровень стоп-лосса).

Полученное значение будет измеряться в единицах, потому в стандартную размерность лота переводим, отталкиваясь от значения стандартного лота 100 000 единиц.

Рекомендую прочитать также:

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Есть еще более простой принцип расчета лота в соответствии с риском. Предположим, есть депозит в 1000 дол. США и готовность рисковать 2% депозита, то есть 20$ по одной сделке. Для стандартного лота 1 пункт = 10 дол. США, то есть наши 1000$ — это 100 пунктов, трейдер готов рисковать только 20 долларами. 1000/20 = 50. Следовательно, нужно выбрать лот в 50 раз меньше стандартного — 1/50 = 0,02.

Второй вариант слишком упрощен и не точен. В сравнении с предыдущей формулой здесь нет корреляции риска и уровня стоп-лосса. Хотя это было бы логично: чем больше разрыв между ценой открытия и стопом, тем больший процент риска должен закладывать трейдер при условии того же значения лота. Или же при увеличении стопа нужно брать меньший лот.

Многие стратегии и торговые советники содержат четкое указание по отношению к рекомендуемой сумме депозита. На основании тестирования системы у автора есть понимание того, какова сумма максимальной просадки и каков её процент к сумме депозита. Например, если по валютной паре максимальная просадка составила 100 дол. США, то минимальная сумма депозита будет минимум 200-300 дол. США (просадка 25-35% считается допустимой). В торговых советниках в настройках есть пункт «Lots». Трейдер может выставить его значение самостоятельно или довериться роботу («UseMoneyManagement»), который сделает автоматический расчет на основании данных о риске («RiskInPercent») и размера максимального лота («MaximumLot»).

Метод подбора безопасного лота

Новичкам я постоянно советую сначала ставить во главу угла не прибыль, а надежность торговли. Это значит, что на старте, да и потом тоже нужно снизить риск до минимума, желательно в пределах 1-2% от депозита на сделку.

В примере разберем, как рассчитать безопасный лот для одной и той же сделки для депозитов в $200 и $1000. Точка входа показана ниже – покупаем на ретесте поддержки после разворотного паттерна.

Исходные данные

1. SL – 52 пункта, курс USDJPY на момент расчетов составляет 111,85. Тип счета классический.
2. Депозиты – $200 и $1000.
3. Допустимый риск по сделке – 2% от депозита.
4. Нужно выполнить расчет лота на Форекс – определить максимальный объем, при котором для этих условий не будет нарушен манименеджмент.

Порядок действий

• Определяем допустимые потери в валюте депозита. Для нашего примера SL в деньгах составляет 0,02 х 200 = $4 и 0,02 х $1000 = $20.
• Один пункт при таких условиях должен стоить не более 4/52 = $0,077 и $0,385 для депозитов $200 и $1000 соответственно.
• Из формулы для расчета цены пункта выводим зависимость для определения максимально допустимого объема.

Point Value = Lot x Pips / Exchange rate to dollar

Из нее получаем:

Lot = Point Value x Exchange rate to dollar/Pips

В нашем примере для депозита в $200 максимально допустимый объем по сделке составит:

Lot = 0,077 x 111,85 / 0,01 = $861,245 или 0,0086 лота.

Для депозита в $1000 по той же формуле объем составит:

Lot = 0,385 х 111,85 / 0,01 = $4306,22 или 0,043 ≈ 0,04 лота.

Возникает проблема – минимальный объем брокер установил на отметке 0,01, а для депозита в $200 он должен быть 0,0086. Так что придется либо стоп уменьшить, либо пропустить сигнал, либо пополнить счет. Как вариант – подойдет и небольшое нарушение ММ, но с этого слив депозита и начинается. Малые отступления от правил со временем превращаются в полное их игнорирование. Рекомендую прочесть мой ликбез о маржин колле, чтобы понимать всю опасность нарушения манименеджмента.

Я умышленно показал максимально подробный расчет. После небольшой практики прикидывать объем сделки сможете чуть ли не в уме. Но теорию понимать нужно. На видео ниже – еще пара примеров с вычислениями.

Итак, начнем с самых основ

1. Рекомендуемый риск на сделку не должен превышать 3% от размера депозита. Кроме того допустимый риск должен быть фиксированным в рамках вашей торговой стратегии. В случае если ваша торговая система вас подведет, вы сможете сохранить необходимый объем средств на депозите, чтобы позднее, пересмотрев торговую систему, ощутимо приумножить его.

Допустим, сумма риска при депозите в $100 и риске на сделку в 3% составит $3, а при депозите в $1000, соответственно, это будет $30 и, скажем, при депозите в $7000 рекомендуемый риск составит 210 долларов.

2. Рекомендуемое отношение между Take Profit и Stop Loss должно составлять не менее 2 к 1

, и при этом можно взять большее соотношение, а меньшее настоятельно не рекомендуется.

3. Также, весьма важно (и в дальнейшем мы еще вернемся к этому) определить стоимость 1 пункта, то есть стоимость минимального изменения цены:

Стоимость одного пункта не всегда равна 1$ (при лоте 0.1). В зависимости от валютной пары стоимость может отличаться от указанной. Однако, в большинстве случаев стоимость близка к 1$, поэтому мы можем округлять её до 1$ для упрощения. В случае необходимости точную стоимость пункта для конкретной пары вы можете узнать с помощью калькулятора лота.

Например, в случае пары USD/RUB и доллара как валюты депозита мы покупаем доллары за рубли, соответственно, рублевые пункты нам нужно перевести в доллары. При покупке 10000 единиц валюты (0.1 лота) расчет будет выглядеть так: маржа * размер пункта * курс RUBUSD = 10000 * 0.01 * 0.016 = 1.6$

Как облегчить расчеты?

Для удобства трейдеров брокеры на своих сайтах размещают онлайн-калькуляторы. Коротко пройдусь по функционалу каждого из них.

• Forex4You – в зависимости от типа счета отображаются все показатели, включая своп в обоих направлениях.

Этот калькулятор Форекс лота позволяет отслеживать результат по 5 сделкам одновременно. Указывается объем, цена входа и выхода, в итоге получаем помимо свопа, спреда, маржи еще и ожидаемый результат по каждой сделке и по портфелю в целом.

Начать торговать с Forex4you

Открыть центовый счёт в Exness

Например, есть опция выбора центового счета, валюты депозита, в пользовательских алгоритмах этого может не быть. Что такое центовый счёт на Форекс, мы уже разбирали раньше.
Открой счет в Amarkets

Как задать объем сделки в МетаТрейдере

Этот параметр указывается в поле настроек ордера:

Жмем Торговля — Новый ордер.

Если активирован режим торговли в 1 клик, то объем указывается в левом верхнем углу. Соответствующее поле находится между кнопками Buy и Sell.

Не забывайте при торговле учитывать разницу между ценами Бид и Аск. Прочтите пост про спред при покупке актива, там этот вопрос разбирается детальнее.

Формула для расчета риска

Зная основы управления риском, можно произвести его вычисление. Для наглядности все расчетные действия лучше рассматривать на конкретной валютной паре, например, GBPUSD. Покупка актива происходит по цене 1.3799. Stop Loss выставляется на 1.3759. Если предположить, что размер депозита 1 000 USD, то допустимый риск будет равен 30 USD, что составляет 3%. Страховочный ордер — это разница между 1.3799 и 1.3759, составляющая 40 пунктов. Затем следует рассчитать максимальный лот для трейдинга:

1. Известно, что минимальный объем составляет 0.01 лота. Один пункт стоит 0.1 USD.
2. Вычисление Stop Loss в USD: 40 пунктов ? 0.1 USD = 4 USD. Это наименьший возможный риск для одной торговой операции.
3. Учитывая размер допустимого риска для одной торговой операции (30 USD) и минимальный его объем (4 USD), отношение этих величин будет наибольшим риском: 30 USD / 4 USD = 7.5.

Таким образом, минимальный риск на сделку можно превысить в 7.5 раз. Это значение соответствует 0.075 лота — максимально допустимому объему для трейдинга. Иными словами, с размером депозита в 1 000 USD и допустимым риском в 3% следует открывать ордера в 0.075 лота. Подытоживая все вышеописанные действия, для расчета риска можно использовать формулу: Размер лота = Риск max (USD) / Stop Loss (пункты) / (Стоимость 1 пункта) min ? (Торговый лот) min.

Лучшие брокеры с минимальным спредом и проскальзываниями

Ниже перечислю 2 компании с хорошими для торговли условиями.

Exness

Есть счета Cent, Mini, Classic, ECN, кредитное плечо регулируется в широком диапазоне. Помимо десятков валютных пар доступна торговля CFD на крипту и другие инструменты. Комиссия на ECN счетах $25 с проторгованного миллиона, спред по мажорам очень узкий, в часы пиковой активности меньше пункта.

Открыть центовый счёт в Exness

AMarkets

Выделяют счета Standard, Fixed, ECN (от $200), Institutional (от $100 000). Спред чуть выше, чем у Exness, по мажорам не опускается ниже 1,3-1,5 пунктов. Торговля ведется валютными парами, есть CFD на крипту, металлы, индексы и прочие инструменты.

Начать работу с Amarkets

Отмечу и очень быстрое исполнение у обеих компаний. Проскальзываний практически нет.

Объемы на фондовой бирже

Что такое лот на Форекс разобрались, теперь выясним, что он обозначает при работе с акциями. Разница в том, что его величина не фиксирована, зависит она от:

• Площадки. Например, на AMEX, NYSE, CME, NASDAQ объем лота фиксирован и составляет 100 акций. На ММВБ после 2011 г. в него может входить 1, 100, 1000 бумаг.
• Сколько акций в лоте, зависит от их стоимости. Чем дешевле бумаги, тем больше их в лоте.

Эта информация указывается в описании бумаги. Выше – пример для Сбербанка, в 1 Lot входит 10 акций.

Бумага Интер РАО дешевле Сбербанка. Поэтому в 1 Lot входит уже 1000 акций:

На фондовом рынке, как и на Форекс, возможна торговля неполными лотами. Так что трейдер и здесь может регулировать риски.

Брокеры для работы на фондовом рынке

Начинать работать на бирже лучше с проверенным брокером. Предлагаю остановить свой выбор на одной из следующих компаний:

• БКС – лучший выбор для российского рынка. Помимо бумаг РФ работать можно и с рынком США.

Отмечу единый счет, с которого работа ведется через QUIK, торговать можно бумагами российских и более 800 американских эмитентов (через биржу Петербурга). Комиссия при этом составляет 0,07% при обороте до $15 000 и понижается с ростом оборота. Можно работать и на Форекс, а депозит в этом случае составляет от $1. Кредитное плечо 1:1-1:200. Возможна работа с ETF.
Открыть счет онлайн в БКС

Плечо до 1:50, а из особенностей выделю ММА счет (единый аккаунт), через него организовывается доступ к любой торговой площадке мира. Для начала торговли достаточно пополнить счет на $200. Минимальный лот акций зависит от того, к какой площадке подключились.
Открыть счёт для рынка США на just2trade

Знакомство с фондовым рынком начинайте с одной из этих компаний – не прогадаете.

Резюме

Понимание того, что из себя представляет лот в трейдинге необходимо, чтобы адекватно выстраивать свой риск-менеджмент. Это позволит в каждой сделке просчитывать объем так, чтобы соблюдался манименеджмент, а стоп выставлять без нарушения стратегии.

С фондовым рынком дела обстоят так же. Разница лишь в том, что лот исчисляется определенным количеством акций, а не единицами базовой валюты. Если остались вопросы по расчету объемов сделок – с радостью отвечу на них в комментариях. Не стесняйтесь спрашивать то, что кажется непонятным. Не забывайте подписываться на обновления моего блога. Материалы выходят регулярно, а подписка гарантирует, что вы не пропустите очередную публикацию. На этом прощаюсь с вами, всего хорошего и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

желательно познакомиться с их видами, принятыми на Forex:

• Стандартный – целый лот, объем которого составляет 100000 единиц базовой валюты. Если брать размер, то это 1.
• Мини – десятикратное уменьшение стандартного, 10000 единиц базовой валюты, имеет обозначение 0.1.
• Микро – 1000 единиц финансового инструмента, размер 0.01.
• Центовый — в 100 раз меньше стандартного.

Вот пример разных счетов у брокера Робофорекс ⇒

Мини- и микро-лоты относятся к классу дробных. Брокеры собирают их и комплексно выводят инвестиции мелких игроков на рынок, просто объединяя их в стандартный объем. Такой вариант актуален для множества трейдеров, которые не могут или не хотят использовать в торговле сотни тысяч долларов, но имеют желание работать и зарабатывать.

Чему равен 1 пункт (pips, point) на Forex и как его рассчитать

1 пункт форекс, по-другому пипс (pips) или поинт (point) – это минимальный шаг, на который может измениться цена валютного курса в сторону повышения, либо понижения. Также это самая малая часть из возможных частей курса валютного тренда.

На графике любого тренда валютной пары или самой валюты можно наглядно посмотреть на пункты и как они изменяются. Например, на валютной паре EUR/USD, стоимость которого изначально была 1.3600, а затем стала 1.3601 – смена цены произошла на 1 пункт. Трейдер в пунктах определяет свою прибыль, либо убыток.

Таким образом, один пункт равен 0.0001 (т.е. одна десятитысячная). В последнее время некоторые брокерские компании начали говорить об изменение внешнего вида стоимости на дробный вид пункта. Однако, для тех валютных пар, в которые принимает участие иена, ситуация будет немного другая – здесь 1 пункт=0.01, потому как стоимость валютной единицы иена значительно ниже других основных валют.

Чтобы окончательно разобраться, что такое пункт на форексе, необходимо рассмотреть следующий пример: в утреннее время стоимость пары EUR/USD была на уровне 1.3705, а к вечеру доллар подешевел до курса 1.3755. Следовательно, в данной ситуации, можно говорить о том, что евро вырос на 50 пунктов. Если посмотреть те же изменения, но на валютной паре USD/JPY, стоимость которой была 85.55, а затем стала 85.00, то изменение курса произошло на 55 пунктов.

Большинство брокерских компаний (см. здесь наш рейтинг а здесь рейтинг брокерских компаний Форекс сайта http://ru.i-like-trading.com/) выдают четырехзначные расценки. Некоторые посредники используют пятизначные котировки, то есть после точки следует пять числовых знаков. Применение такого котирования в торговых условиях является наиболее точным и зачастую его используют при плавающем спрэде. Соответственно, один пункт при изменении цены при четырехзначном котировании будет равен 10 pips при использовании пятизначного котирования.

Особое внимание трейдерам следует обращать во время торговли. Когда он устанавливает стоп-или лимит-ордера, а также используя торговых роботов и другие индикаторы, чтобы не перепутать количество необходимых пунктов для закрытия позиции.

Как высчитать стоимость пункта при прямых котировках

Для правильной оценки цены пункта, чтобы сделка получилась прибыльная, необходимо научится самостоятельно рассчитывать соотношение размера лота и текущего курса.

Далее в примере, основой депозита будут использоваться доллары. Таким образом, необходимо вычислить стоимость одного пункта по этой валюте.

Принцип вычисления цены одного пункта для прямых биржевых котировок отличается от принципа вычисления обратных расценок. При использовании прямых котировок операции совершаются непосредственно с долларом, а оплата происходит парной валютой. Получается, что стоимость одного пункта в данной ситуации зависит от текущей котировки.

Например, в валютной паре USD/CHF текущее значение 1.2000. трейдеру необходимо рассчитать цену одного пипса для сделки равной 10000 (0.1 лот) основной валюты, т.е. доллара. Допустим текущий курс 10000USD=12000GHF. Далее соответствуя прогнозам трейдера, цена прошла в направлении вверх (либо вниз), изменилась на 1 пункт, и курс составил 1.2001. Теперь 10000 американских долларов уже будут стоить 12001 франков. Получается, что при изменение цены на один пункт трейдер заработал один швейцарский франк. Для более наглядного примера следует рассмотреть соотношение 1 к 1.2001. Получается 1/1.2001=0.83$. Получается цена пункта доллара 0.83.

Биржевые игроки пользуются следующей формулой для быстрых расчетов:

Цена pips=размер pips* объем позиции/текущий курс

Расчет стоимости пункта в обратной котировке

При расчетах стоимости пункта вобратнойрасценки валюты используется следующая формула:

Цена pips=размер pips*объем pips

На примере валютной пары EUR/USD можно увидеть расчет пункта в цифрах:

В паре EUR/USD базовой валютой выступает евро, соответственно все операции происходят с ним. Если курс валютной пары составляет 1.5000,то объем позиции равный 10000 евро будет составлять 15000 $. При условии, что цена пойдет в прогнозируемом трейдером направлении на 1 пункт, то курс станет 1.5001, 10000 евро=15001 долларов. Прибыль составит 1 американский доллар.

Стоимость одного пункта на форекс – автоматический расчет

Указанные выше формулы не обязательно запоминать, не нужно утруждать себя еще дополнительными самостоятельными вычислениями и расчетами. Ведь брокерские компании зачастую бесплатно предлагают современные торговые терминалы, которые автоматически сделают необходимые вычисления за трейдера. При установке ордеров игрок на бирже уже может увидеть автоматически просчитанную стоимость пункта, с учетом уже открытых сделок.

В MetaTrader для удобства участников международного рынка есть возможность видеть текущую прибыль, либо убыток, даже если в это время уже открыты позиции. После того, как трейдер закрывает позицию, то полученная прибыль автоматически фиксируется и пересчитывается в необходимую валюту.

Более того, у большинства брокерских компаний на сайте предоставлен специальный калькулятор для тех, кто не желает самостоятельно рассчитывать свою возможную прибыль по формулам. Единственное, трейдеру необходимо будет заполнить параметры, требуемые для заключения сделки (тип счета, размер кредитного рычага, депозита и лота). Далее с помощью выбранного калькулятора рассчитаются стоимость пункта, а также залог, спред и своп.

Любой начинающий трейдер может воспользоваться калькулятором на сайте брокера. Возможная прибыль покажется новичку очень легким способом заработка. Однако, не следует начинать торговлю на рынке без предварительного опыта на учебном счете. Здесь начинающий свою финансовую карьеру трейдер сможет на практике посмотреть зависимость прибыли от изменения валютного курса, а также сможет научиться самостоятельно рассчитывать стоимость пункта.

Источник https://modulrb.ru/obuchenie/stoimost-lota-na-foreks.html

Источник https://biznes-prost.ru/chemu-raven-1-punkt-na-forex-i-kak-ego-rasschitat.html

Источник

Источник